以下有關在期交所買賣的衍生工具，哪項是正確的？

I. 股票衍生工具 。

II. 指數衍生工具。

III. 利率衍生工具。

IV. 工業衍生工具。

以下有關香港的指數衍生工具，哪項是正確的？

I. 恒生指數期貨及期權。

II. 大型恒生指數期貨及期權 。

III. 恒生國企指數期貨和期權 。

IV. 恒生指數波幅指數期貨。

以下有關在期交所買賣的利率衍生工具，哪項是正確的？

I. 1 個月港元利率期貨合約 。

II. 3 個月港元利率期貨合約。

III. 5 個月港元利率期貨合約。

IV. 7 個月港元利率期貨合約。

以下有關在期交所交易的商品衍生工具，哪項是正確的？

I. 倫敦銀期貨中型合約。

II. 倫敦鋁期貨小型合約。

III. 倫敦鋅期貨中型合約。

IV. 倫敦銅期貨小型合約。

以下有關香港市場內的特種衍生工具，哪項是正確的？

I. 結構性票據。

II. 高息票據。

III. 遠期利率協議。

IV. 香港銀行同業拆息掛鈎存款。

以下有關累計股票期權的說明，哪項是正確的？

I. 是一個持續累積購入某特定股票的合約。

II. 買家不須在指定的時間按行使價買入一定數量的的股票。

III. 行使價通常按執行合約時的股票市價的折讓價來設定。

IV. 當股票價格上升到特定觸及失效水平， 合約即被終止。

以下有關高息票據的說明，哪項是正確的？

I. 不具有期權及債券的特點。

II. 附有期權並給予選擇買入或沽售某隻股票。

III. 買家將得到一個高於市場利率的息率作為回報。

IV. 合約不會按“ 觸及失效” 條款而被終止。

以下有關期貨結算公司的職責，哪項是正確的？

I. 透過衍生產品結算及交收系統提供結算及交收服務。

II. 充當各項交易中買方及賣方的交易對手。

III. 保證所有合約交收妥當。

IV. 無須每次進行交易时向期貨結算公司登記。

以下有關買賣及交收的程序，哪項是正確的？

I. 買賣期貨合約。

II. 向期貨結算公司登記有關買賣事宜。

III. 約務更替。

IV. 開倉保證金及最低保證金。

以下有關客戶保證金的類型，哪項是正確的？

I. 開倉保證金。

II. 閉倉保證金。

III. 最高保證金。

IV. 即日額外保證金。

以下有關風險的類型，哪項是正確的？

I. 開支風險。

II. 供應風險。

III. 純粹風險。

IV. 財務風險。

以下有關純粹風險的說明，哪項是正確的？

I. 涉及公司實質基建設施有所損失的風險。

II. 涉及進行公司業務引致財務損失的風險。

III. 管理的方法是購買保險。

IV. 管理的方法是實施財務風險管理系統及內部監控。

以下有關財務風險的說明，哪項是正確的？

I. 涉及公司實質基建設施有所損失的風險。

II. 管理這風險的方法是購買保險。

III. 涉及進行公司業務引致財務損失的風險。

IV. 管理的方法是實施財務風險管理系統及內部監控。

以下有關風險管理的基本方法，哪項是正確的？

I. 避免風險。

II. 消除風險。

III. 轉移風險。

IV. 保留風險。

以下有關轉移風險的說明，哪項是正確的？

I. 透過工具和措施來減低因出現不利市場環境因素而招致的損失。

II. 指把風險轉移至另一方。

III. 無須付出代價。

IV. 最常見的做法是把風險轉移至保險公司。

以下有關財務風險的類別，哪項是正確的？

I. 信貸風險。

II. 基差風險。

III. 工業風險 。

IV. 營運風險。

以下有關信貸風險的說明，哪項是正確的？

I. 指協議對方能履行合約責任而仍然引致財務損失的可能性。

II. 銀行所承擔的信貸風險為借款人可能會拖欠還款。

III. 不涉及交易對方的信譽。

IV. 亦稱為結算風險。

以下有關市場風險的類型，哪項是正確的？

I. 交易市場風險。

II. 農商風險。

III. 銀行風險。

IV. 換算風險。

以下有關非交易市場風險的說明，哪項是正確的？

I. 指買賣股票引致損失的可能性。

II. 也稱為“ 資產及負債風險”。

III. 指資產與負債的定價錯配引致損益的可能性。

IV. 屬於會計風險。

以下有關貨幣風險的說明，哪項是正確的？

I. 指利率變動引致損益的可能性。

II. 亦稱匯率風險。

III. 指貨幣變動引致損益的可能性。

IV. 指價格變動引致損益的可能性。

以下有關流通風險的說明，哪項是正確的？

I. 指企業未能為本身營運提供資金而引致損失的可能性。

II. 指企業未能迅速地以合理的價格變現其資產而引致損失的可能性。

III. 銀行每日須備有足夠的流通資金以滿足存戶的提款需求。

IV. 指交易的買賣出現故障或失誤而引致損失的可能性。

以下有關聲譽風險的說明，哪項是正確的？

I. 指就欺詐而引致損益的可能性。

II. 指損害某公司或個人的聲譽而引致損失的可能性。

III. 指在實施新措施或策略中出現延誤引致損失的可能性。

IV. 指涉及系統整體基礎因素的風險。

以下有關風險管理過程的步驟，哪項是正確的？

I. 消除風險 。

II. 衡量風險 。

III. 管理風險 。

IV. 監控風險。

以下有關衡量市場風險的方法，哪項是正確的？

I. 風險值。

II. 壓力測試。

III. 存續期。

IV. 每基風險值。

以下有關風險值的說明，哪項是正確的？

I. 為合併計算及衡量機構風險的常用方法。

II. 受分佈所限制。

III. 取決於或然率分佈的假設。

IV. 用於計算在某個置信水平上， 證券投資組合的價值於市況變動後可能出現的變化。

以下有關壓力測試的說明，哪項是正確的？

I. 針對證券投資組合而進行的測試。

II. 衡量期權投資組合對時間變動的敏感程度。

III. 觀察市場出現特殊變動時的表現。

IV. 在作“ 最壞情況” 分析中非常有用。

以下有關衡量信貸風險的說明，哪項是正確的？

I. 由內部或外部人員負責。

II. 內部由標準普爾進行。

III. 外部由信貸評級機構進行。

IV. 不需考慮拖欠還款的可能性。

以下有關衡量流通風險的說明，哪項是正確的？

I. 需要辨別有關機構的現金流量“ 差額”。

II. 衡量流動風險的主要方法為 “ 差額分析”。

III. 按到期日辨別但不把所有現金流量分類。

IV. 衡量資金流量不足所涉及的成本。

以下有關監控風險的說明，哪項是正確的？

I. 是一個持續進行的過程。

II. 不須建立一個穩健的架構。

III. 對風險管理系統及程序加以審查。

IV. 政策文件中無須清楚無誤地解說監控體系及程序的內容。

以下有關財務風險管理系統須具備的特點，哪項是正確的？

I. 無須適當的責任劃分。

II. 全面的以風險為基礎的監管環境。

III. 資源的分配。

IV. 流通且交投活躍的衍生產品市場。